Padrões de forex e probabilidades de revisão da literatura

Revisão da literatura e determinantes das taxas de juros INTRODUÇÃO Talvez nem sempre possamos perceber, mas as taxas de juros desempenham um papel importante em nossas vidas cotidianas e podem afetar muito o nosso poder de compra. Consequentemente, a tendência geral das taxas de juros pode ter um efeito importante nos nossos investimentos, portanto, como investidor, é importante prestar muita atenção às diferentes tendências da taxa de juros. Principais mudanças na direção, aumentar ou diminuir, deve fazer com que você reveja os investimentos presentes, bem como aponte para potenciais oportunidades de investimento. Normalmente, a taxa de juros significa que tudo estabelecido pelo Banco do Estado do Paquistão (a partir de agora em diante a taxa de fundos da SBP) para qualquer uma das taxas do Tesouro para a taxa de depósito fixo de 10 anos. Como essas taxas se movem juntas, o termo taxa de juros significa qualquer taxa de empréstimo bancário. Ou, taxa de juros significa qualquer taxa de cobrança de um credor, como uma porcentagem do principal, para quem empresta ou usa um ativo. As taxas de juros são normalmente calculadas anualmente, como a taxa de porcentagem anual (APR). Os ativos emprestados podem incluir dinheiro, bens de consumo e ativos como carro, construção e matéria-prima. As taxas de juros controlam o fluxo de dinheiro em uma economia. Normalmente, quando as taxas de juros são elevadas em uma economia, ela controlará a taxa de inflação, mas, ao mesmo tempo, terá um impacto negativo sobre a economia ao abrandar as atividades econômicas. Considerando que, a baixa taxa de juros agiliza o desempenho econômico, mas pode levar à inflação em uma economia. Portanto, não é importante apenas manter o olho no aumento e diminuição da taxa de juros, mas também considerar a reação diferente de outros indicadores econômicos em uma economia. O foco principal deste estudo de pesquisa será determinar os principais fatores que influenciam as taxas de juros e diferentes variáveis ​​econômicas que fazem com que a taxa de juros flutue em uma economia em curto prazo. Diferentes indicadores econômicos têm um impacto diferente nas taxas de juros a um ritmo diferente. Como esses indicadores respondem a diferentes situações econômicas e em que medida traz mudanças na taxa de juros. Por exemplo, a situação pós-inundação no Paquistão forçou muitos indicadores econômicos a mudar junto com diferentes políticas. Então, como e a que essas situações aumentam a taxa de juros forçada para reagir. Como já discutimos neste estudo sobre a importância da taxa de juros, é muito importante para os institutos governamentais e financeiros obter informações extras sobre as variáveis ​​que podem afetar as taxas de juros para flutuar. Outro benefício que este artigo irá fornecer, é para os investidores, antes de planejar seu plano de investimento, eles podem obter algumas informações básicas sobre os determinantes das taxas de juros para que seu planejamento seja feito de forma mais eficiente e efetiva. Diferentes autores realizaram inúmeras pesquisas sobre taxas de juros e políticas monetárias, cada pesquisa estava principalmente preocupada com o impacto da taxa de juros, quais mudanças trarão a taxa de juros em uma economia. Este artigo preocupa-se exclusivamente com os determinantes das taxas de juros. Declaração de Problemas Para estudar os determinantes da taxa de juros. Hipótese H1: a inflação em uma economia tem um impacto positivo nas taxas de juros. H2: A flutuação da taxa de câmbio tem um impacto positivo nas taxas de juros. Esboço do Estudo A Seção 2 cobre a revisão da literatura sobre DETERMINANTES DE TAXAS DE JURO. O Capítulo 3 mostra metodologia que inclui método de coleta de dados, técnica de amostragem de fonte de coleta de dados e tamanho de amostra. A Seção 4 cobre resultados, recomendação, discussão e resumo. O capítulo final, que é o capítulo 5, abrange a conclusão de estudos e observações completos. Definições: KIBOR: A taxa de oferta bancária do Karachi (KIBOR) é uma taxa dada por instituições especializadas e especializadas semanalmente, mensalmente e 1, 2 e 3 por ano para todos os bancos comerciais do Paquistão para cobrar seus clientes em conformidade. O KIBOR é taxa ajustada pela inflação, e os bancos adicionam 2 a 3 extras no KIBOR para cobrar aos seus clientes para obter lucros. Inflação: refere-se a um aumento no nível geral de preços em um país em um determinado período de tempo. Ou a inflação é geralmente considerada como um aumento excessivo nos preços gerais em um país. Taxa de câmbio: uma taxa de câmbio (também conhecida como taxa FOREX, taxa de câmbio ou taxa de câmbio) é definida como a taxa na qual uma moeda é trocada com outra moeda. Ou é o valor de uma moeda em prazo de outra moeda. Por exemplo, uma taxa de câmbio interbancária de 86 Rúpia paquistanesa (Rupia Rs) para Dólar dos Estados Unidos (EUA) significa que o US1 será trocado por cada Rs 86. CAPÍTULO 2: REVISÃO LITRATURA Um estudo foi conduzido sobre os determinantes de interesse espalhados no Paquistão Por Khawaja e Uddin (2007) usando dados de painel de 29 bancos. Um aumento no spread de juros implica que tanto o depositante quanto o mutuário ou ambos possam perder. Este artigo explora os determinantes do interesse no Paquistão, enfocando particularmente os depósitos insensíveis ao interesse da oferta para os bancos e a concentração da indústria. Outra questão abordada no documento é a tendência crescente de Fusões e Aquisições (MampA) no setor bancário, que é impulsionada em parte pelo Acordo de Basileia 11, recentemente introduzido, ao qual o Paquistão é signatário. Para examinar os determinantes do spread de interesse para o setor bancário Pakistans, o modelo utilizado é Peria e Mody (2004). O resultado mostrou que, no spread de juros, existe uma parte importante do depósito insensível aos juros nos depósitos bancários totais. Além disso, as fusões entre os diferentes bancos do setor bancário também limitaram as opções para os aforradores, que novamente afetaram adversamente o spread de interesse. Outra pesquisa foi realizada no Paquistão para examinar a passagem das mudanças na taxa de cobrança do Tesouro para taxas de Call Money, taxa de depósitos bancários e taxa de empréstimos bancários por Khan e Khawaja (2007). Neste artigo, é testado se as mudanças na taxa de lei do Tesouro são passadas para a taxa do mercado monetário, taxa de depósito bancário e a taxa do empréstimo bancário e, se sim, a que velocidade e em que medida. As três principais áreas que foram discutidas neste estudo são o grau de passagem do mercado monetário ou a taxa de política para as taxas de depósito e empréstimo, as causas da adesão às taxas de depósito e, finalmente, verificar é a transição simétrica para o aumento e Revisão em baixa na taxa de política monetária. O método utilizado para aplicar o teste neste estudo foi o modelo de desvio distribuído de auto-regressão simples (ADL). O resultado mostrou que o pass-through do mercado monetário-taxa de lei para a taxa de depósito exibe rigidez. As causas da adesividade incluem os custos do menu e as características estruturais do sistema financeiro. O pass-through foi assimétrico para revisões para cima e para baixo na taxa de política. Um artigo sobre a dinâmica econômica global em que a diretriz de taxa de juros estava sujeita ao limite inferior de Evan (2008). A política monetária do banco central segue uma regra em que a taxa de juros responde mais de um por um para se desviar da taxa de inflação de seu alvo. O foco principal deste trabalho é descobrir evidências de que a queda dos preços e a queda da produção resultam em espirais deflacionárias. Acredita-se, o limite inferior nas taxas de juros nominais tem potencial para gerar o Trap de liquidez, que também é conhecido como Regra de Taylor, com possíveis implicações importantes para o desempenho econômico. O modelo que é usado é um modelo de agente representante bastante padrão ao longo das linhas de Benhabib, Grohe, Uribe (2001). Com as descobertas neste trabalho de pesquisa, derivou-se que o limite inferior zero às taxas de juros mostrou o sinal de múltiplos equilíbrios e armadilhas de liquidez quando a política monetária é formada usando a Regra Taylor global. Alam e Waheed (2006) realizaram uma pesquisa sobre o Paquistão sobre os efeitos setoriais ou regionais dos choques monetários, diferentes setores ou regiões da economia respondem de forma diferente aos choques monetários. Este artigo dá um primeiro passo na investigação do mecanismo de transmissão monetária no Paquistão a nível sectorial. Existem dois níveis possíveis de desagregação de uma economia, um no nível de gastos finais e outros no nível de produção. Devido às limitações de dados, no entanto, este artigo tende a se concentrar em dados desagregados de produção setorial. A estimativa de VAR com três variáveis ​​é utilizada, o nível de produção, o nível de preços e um indicador de política monetária. Concluiu-se que existe uma função de resposta ao impulso para estimar os efeitos do choque monetário na atividade real. O artigo austríaco de Jobst e Kwapil (2008) sobre a passagem da taxa de juros na Áustria é sobre se a turbulência nos mercados financeiros e os bancos - resultando em dificuldades em angariar fundos em dinheiro e mercado de capitais levou a uma diferença em A passagem das taxas de juros de varejo às taxas de juros do mercado monetário. A metodologia utilizada neste artigo é a relação de correlação e integração entre as taxas de empréstimos e as respectivas taxas de mercado. Os dados foram retirados das taxas de juros do mercado monetário, depósitos de clientes, títulos de curto prazo e longo prazo e taxas de empréstimos. Este estudo conclui que houve uma mudança temporária estatisticamente significativa na relação entre taxas de mercado e empréstimos desde julho de 2007 para algumas categorias de empréstimos. Não houve evidências de que as taxas de empréstimos na Áustria tenham sido mais elevadas desde a ocorrência da turbulência do que seria justificada pela passagem das taxas de mercado. Hartman (1980) em seu estudo examina a questão de saber se as taxas de juros de longo ou curto prazo devem aparecer nas funções de demanda de investimento. Três modelos básicos foram examinados. O primeiro envolve uma distribuição de atrasos de tempo necessários para concluir os projetos de investimento. O segundo é baseado em um modelo de custos ajustados simples: o terceiro incorpora incerteza e aversão ao risco. A principal conclusão é que, exceto por alguns casos especiais que provavelmente não são realistas, as taxas de juros de longo prazo e de curto prazo afetam a demanda de investimento. Em outro estudo, Cox, Ingersall e Ross (1985) desenvolveram um modelo de equilíbrio de preços de ativos para estudar e entender a estrutura da taxa de juros. Neste modelo, determinou-se que os preços dos títulos são efetuados pela aversão ao risco, preferências de consumo e alternativas de investimento. Muitos desses fatores têm um efeito sobre o termo estrutura da taxa de juros e, desta maneira, estão incluídos de forma totalmente uniforme com expectativa racional e maximização do comportamento. O modelo resultou em uma fórmula específica para os preços dos títulos e que são bem-combinados para o estudo prático (p.385). Kandel, Ofer e Sarig (1996) usaram títulos nominais e preços do índice e desenvolveram uma técnica para medir a taxa de juros ajustada pela inflação Ex-Ante. Usando esta técnica e com a ajuda de novos dados que estavam disponíveis, eles aplicaram imediatamente a Hipótese de Fisher que diz que a inflação é independente da taxa de juros real. Seu resultado mostrou uma relação negativa entre inflação e taxa de juros Ex-Ante. Este resultado discorda da hipótese de Fisher, mas relaciona-se com o estudo de Tobin amp Mundell, Darley e Feldstein Stulz. Com os resultados acima, eles também descobriram que o risco de inflação que está diretamente relacionado à incerteza da inflação está incluído na taxa de juros nominal (p.205). Outro estudo foi realizado por Laubach e Williams (2003) sobre a medição da natureza da taxa de juros natural. A taxa de juros natural, também conhecida como taxa de juros reais, é confiável com o resultado equivalente, também com a taxa usual e a inflação constante, desempenha um papel vital nos estudos macroeconômicos e na expectativa de política monetária da taxa de juros real, no entanto, ganhou um pouco atenção. Eles usaram o Filtro Kalmer para calcular as taxas de juros reais Variáveis ​​de Tempo Conjuntos e diferentes resultados com diferentes padrões de taxa de crescimento. O resultado mostrou uma estreita relação entre as taxas de juros reais e diferentes padrões de taxa de crescimento, como já esperado pela teoria. O cálculo da taxa de juros reais foi muito impreciso e submetido a erros significativos nas medidas (p.1063). Barro e Martin (1990) começaram seu estudo com o desafio de explicar por que as taxas de juros reais eram tão altas nos anos 80 nos principais países industrializados. Para resolver este desafio, eles gastaram a questão para a determinação das taxas de juros reais em uma amostra mais longa, que se revelou 1957-1988. Ao considerar a forma como as taxas de juros reais foram determinadas, eles se concentraram na interação entre a demanda de investimento e a economia desejada em uma economia (dez países da OCDE vistos como operando em um mercado de capital integrado) que era suficientemente grande para justificar a economia de economia fechada. Dentro deste cenário mundial, as altas taxas de juros reais refletem choques positivos para a demanda de investimento (como melhorias na rentabilidade esperada do investimento) ou choques negativos para a economia desejada (como redução temporária no rendimento mundial). Sua análise principal acaba por medir o primeiro tipo de efeito, principalmente pelo retorno das ações e o segundo tipo principalmente pelos preços do petróleo e pelo crescimento monetário. Okina (1999) realizou um estudo sobre economia japonesa e tenta explicar questões sobre o porquê o Bank of Japan (BOJ) não adota metas de inflação. Por que o BOJ se recusou obstinadamente a aumentar a compra definitiva de títulos públicos de longo prazo. Este estudo tenta avaliar questões e críticas sobre a condução da política monetária do BOJ sob zero inflação usando os seguintes dois critérios (1) o BOJ tomará medidas necessárias para alcançar o bom desenvolvimento da economia nacional através da busca da estabilidade de preços em Longo prazo no entanto, (2) o BOJ não tomará tais medidas se os efeitos colaterais forem maiores do que os efeitos, o que torna difícil atingir o objetivo em (1). Fujiki, Hsiao e Shen (2002) usaram a data anual de prefeitura japonesa em renda, população, depósitos à vista e depósitos de poupança de 1992 a 1997 para investigar a questão de saber se existe uma função de demanda de moeda estável de acordo com a lei da política de taxa de juros. Esta evidência parece apoiar a afirmação de que existe uma função de demanda de moeda estável com elasticidade de renda de longo prazo maior do que uma para M 2 e menos de uma para M 1. Além disso, eles descobriram que a demanda de dinheiro do Japão é sensível às mudanças de juros. No entanto, não houve evidência da presença de armadilha de liquidez. As taxas de juros para mercados monetários rurais e não organizados em sociedades do terceiro mundo ainda não foram amplamente estudadas. Bottemley (1975) utilizou a revisão abrangente da literatura de crédito agrícola para explorar as relações entre os custos de extensão do crédito, os montantes emprestados e a capacidade dos mutuários de absorver mais capital. Os altos custos na administração de pequenos empréstimos e a resistência ao reembolso sugerem a conveniência de vínculos entre as agências de crédito e os conselhos de marketing para as culturas em que os empréstimos foram feitos. Os emprestadores de fundos da aldeia-cum-comerciantes podem ser capazes de operar de forma mais eficiente do que as agências públicas, particularmente quando a equipe treinada ficou escassa. Em outro estudo, Khatkhate (1988) ressalta as dificuldades de medir o nível das taxas de juros reais e sugere uma alternativa para aproximar as taxas de juros reais em países menos desenvolvidos (PMA). A justificativa para o fazer reside no fato de que deve haver uma relação razoável entre a taxa de juros nominal doméstica e a taxa de juros estrangeira ajustada, uma vez que, mesmo nos PMA com controles comerciais e cambiais, a moeda nacional e os ativos financeiros foram sempre substituídos, legalmente ou de outra forma , Para moeda estrangeira e ativos financeiros. Pattanaik e Mitra (2001) realizaram um estudo sobre a taxa de juros de defesa da taxa de câmbio: Conteúdo da rupia indiana. Embora a justificativa para elevar a taxa de juros para defender uma taxa de câmbio sob o ataque especulativo esteja bem fundamentada em teorias econômicas e financeiras, a validação empírica da eficácia de tal orientação política geralmente foi difícil e está envolvida com achados contraditórios. Na Índia, além das intervenções do mercado forex e do uso de várias medidas administrativas, o Reserve Bank of India ocasionalmente recorreu à opção de alta taxa de juros durante grandes episódios de pressões significativas sobre o valor externo da rupia. Uma avaliação empírica sugere que um choque de desvio padrão para a taxa de chamada leva à apreciação da rupia no segundo mês. Da mesma forma, para um choque de desvio padrão para intervenções líquidas, a taxa de câmbio se valoriza gradualmente por alguns paises ao longo de cinco meses. A resposta ao impulso também sugere que, em resposta a um choque de desvio padrão, a taxa de câmbio se valoriza em cerca de 8 paises no segundo mês, mas posteriormente a taxa de câmbio se deprecia gradualmente, mais do que compensando o impacto inicial do aumento da taxa de juros. Em outro estudo, Mariscal e Howells (2002) tentam abordar a questão em relação ao banco central, ou seja, o Banco da Inglaterra e suas diferentes políticas. Primeiro, a interação entre a taxa oficial e de mercado. Em seu estudo, eles usaram o modelo de correção de erro autorregressivo vetorial para explorar a resposta às mudanças na taxa do banco central de três taxas de mercado de curto prazo que foram apresentadas anteriormente em seu diário em debates sobre a demanda por dinheiro endógeno. Na próxima seção, eles analisam o tipo de resposta que as autoridades gostariam de ter em um mundo ideal. Eles mostraram que um vínculo direto e proporcional entre a taxa oficial e as taxas de mercado não é necessariamente o que é desejado, e o que quase certamente é necessário é um conjunto complexo de mudanças nas taxas relativas. O resultado mostrou que há uma relação de longo prazo entre três taxas-chave e o nível das taxas oficiais desde 1986, o que torna difícil para o Banco da Inglaterra induzir mudanças duradouras nas taxas relativas. Iwata (2010) em sua tentativa de estudo de investigar a última questão e, em particular, examinar empiricamente o efeito da política monetária sobre a estrutura de prazo da taxa de juros quando as taxas nominais de curto prazo são próximas de zero, usando dados japoneses na década de 1990 E no início dos anos 2000. Verificou-se que, quando a taxa de curto prazo da política já está em períodos de taxas de juros zero, uma política monetária expansionista foi sugerida para diminuir as taxas mais longas, embora o efeito esteja muito enfraquecido em relação ao tempo nominal. Uma análise empírica para o Paquistão foi realizada por Mukhtar e Zakaria (2007) sobre o déficit orçamentário e as taxas de juros. Eles examinaram empiricamente a relação de longo prazo entre as taxas de juros nominais e os déficits orçamentários para o Paquistão utilizando dados trimestrais das séries temporais para o período de 1960 a 2005. Eles testaram a visão de exclusão contra a alternativa de neutralidade do déficit ricardiano. O resultado da regressão mostrou que o déficit orçamentário não tem efeito significativo nas taxas de juros nominais. Esse resultado revelou a existência da Neutralidade de Déficit Ricardiano no Paquistão. Embora o índice de déficit orçamentário-PIB tenha um impacto positivo significativo nas taxas de juros nominais. Essas descobertas sustentam a sabedoria convencional de Crowding-Out. Os resultados também foram validados pelos testes de Causalidade Granger. A teoria do interesse tem sido controversa há muito tempo na economia e a determinação da taxa de juros ainda dá origem a mais desentendimentos entre os economistas do que qualquer outro ramo da teoria econômica geral. Então, Roos e Szeliski (2003) tentam responder algumas das questões com seu estudo sobre a determinação das taxas de juros. O estudo mostrou que os fatores importantes que afetam as taxas de juros são (a) a oferta de dinheiro ou a liquidez-estoque de ativos, que são principalmente depósitos à vista, (b) a demanda de negócios por fundos medidos pelo volume de novas ordens colocadas com negócios em relação Para o capital de giro das empresas, (c) a demanda por fundos do mercado de segurança, (d) o governo para fundos, (e) a capacidade dos bancos de ampliar o crédito e (f) o fornecimento de títulos fora das agências governamentais. Gnan, Scharler e Silgoner (2003) em seu estudo, eles primeiro tentam encontrar e avaliar a possibilidade de ocorrência de inflação futura e também verificar diferentes constituintes do banco central. Na segunda parte de seu estudo, eles tentam encontrar não só a inflação de longo prazo, mas também para calcular a inflação de médio prazo, que normalmente é inferior a 5 anos. E, finalmente, examinar se existem ou não medidas de inflação empírica que podem se dissolver em qualquer requisito de conceito. Seu estudo sugeriu empiricamente que as mudanças na expectativa de inflação foram causadas por mudanças reais na inflação. E essas mudanças foram majoritariamente causadas por medidas tomadas pelos mercados financeiros, não pela expectativa de inflação do consumidor. CAPÍTULO 3: MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 3.1 Métodos de coleta de dados Todos os dados que foram utilizados na minha pesquisa seriam coletados por fontes secundárias, incluindo o Banco do Estado do Paquistão (SBP) e a Comissão de Segurança e Câmbio do Paquistão (SECP). 3.2 Técnica de amostragem a. Variável Dependente: KIBOR Aqui o valor de significância (o valor p) é inferior a 0,05, o que significa que o termo constante, bem como o coeficiente de variáveis ​​independentes, é significativo para o modelo. O resultado geral da pesquisa mostra que há impacto positivo da inflação (CPI) e taxa de câmbio no KIBOR. RESUMO DA AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE A inflação em uma economia tem um impacto positivo nas taxas de juros. A flutuação da taxa de câmbio tem um impacto positivo nas taxas de juros. CAPÍTULO 5: DISCUSSÕES, IMPLICAÇÕES, PESQUISAS FUTURAS E CONCLUSÕES Neste estudo, os dados das taxas mensais foram coletados do Banco do Estado do Paquistão (SBP) e da Comissão de Segurança e Câmbio do Paquistão (SECP) para a variável dependente KIBOR e variáveis ​​independentes, inflação e taxa de câmbio De 2005 a 2010 e a técnica estatística que foi utilizada para examinar os dados foi a Regressão Linear Múltipla (MLR). O SPSS foi utilizado juntamente com Regressão linear múltipla para avaliar o impacto das variáveis ​​independentes, isto é, inflação e taxa de câmbio na variável dependente KIBOR. 5.1 CONCLUSÃO Este estudo de pesquisa conclui que, entre as duas variáveis ​​independentes, a inflação ea taxa de câmbio, tanto a taxa de câmbio como a inflação (CPI) têm uma relação positiva com a variável dependente KIBOR. Portanto, podemos concluir que um aumento na inflação (IPC) e na taxa de câmbio resultará em um aumento no KIBOR e uma diminuição da inflação (IPC) ea taxa de câmbio reduzirá o KIBOR. 5.2 IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES É muito importante que os institutos governamentais e financeiros obtenham algumas informações extras sobre as variáveis ​​que podem afetar a taxa de juros a flutuar. Investidores e instituições financeiras podem analisar e observar o comportamento do KIBOR de forma mais eficaz e eficiente com a ajuda deste estudo. Considerando que as limitações estão em causa, este estudo tem poucas limitações, de inúmeros fatores que podem determinar o KIBOR apenas alguns deles são levados em consideração devido à escassez de disponibilidade de tempo e alguns riscos de segurança envolvidos. 5.3 RECOMENDAÇÕES Este estudo foi limitado a apenas dois fatores que afetam o KIBOR, enquanto que pode haver mais de dois fatores que podem afetar o KIBOR. Os dados foram coletados por apenas 6 anos de 2005 a 2010, mas a pesquisa também pode ser realizada por um longo período de tempo. Precisa de ajuda com sua revisão da literatura. Nossos pesquisadores qualificados estão aqui para ajudar. Clique no botão abaixo para saber mais: Conteúdo Relacionado ao Serviço de Escrita de Revisão de Literatura Além do exemplo de revisão de literatura acima, também temos uma variedade de materiais de estudo gratuitos para ajudá-lo com sua própria dissertação: raquo 96 Precisão desde o início Descubra 6 Poderosos Forex Padrões que você pode negociar lucrar com o Daily - Não importa onde você vive Padrões Forex Repita freqüentemente e previsivelmente durante o dia de negociação em todos os pares de moedas. Esses padrões fornecem as oportunidades comerciais mais seguras e melhores para os comerciantes ativos de Forex que sabem como procurá-los e trocá-los. Os comerciantes bem sucedidos de Forex reconhecem e conhecem as nuances desses padrões técnicos. Essa familiaridade permite que eles lucrem com esses padrões recorrentes uma e outra vez. Com experiência, essas configurações comerciais tornam-se ainda mais fáceis de detectar. 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Antes de decidir trocar moedas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos comerciais e financeiros, nível de experiência e apetite por risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de alguns, ou possivelmente de todo o seu capital comercial. Portanto, você não deve financiar uma conta comercial com dinheiro que não pode perder. Recomenda-se que você procure o conselho de um consultor financeiro credenciado se tiver dúvidas sobre se a negociação de moeda é adequada para você. Nenhuma representação ou garantia é oferecida ou implícita quanto aos resultados de negociação que podem ser alcançados aplicando os conceitos aqui apresentados. Quaisquer perdas sofridas pelos comerciantes infrutíferas na aplicação dessas idéias ou métodos são da exclusiva responsabilidade do comerciante e da Currex Investment Services Inc (d. b.a Forexmentor) e seus diretores, contratados e cessionários serão mantidos a salvo de qualquer processo. 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