Volatilidade edge options trading pdf

Um olhar detalhado na negociação de opções. O melhor aspecto do livro é que ele basicamente demonstra que as opções de negociação não é para begineers. A matemática no livro requer alguns underanding sofisticado de estatísticas. No entanto, eu acho que a melhor lição que tirei do livro foi que ter informações privilegiadas sobre o markest é uma chave para o sucesso. Muitas das estratégias-chave no livro exigem que você fique a par de cada pedaço de informação (notícias de negócios, notícias do governo, o que é feito alimentado, etc) que está disponível ao fazer comércios. Análise estatística pode ser necessária, mas com certeza não é suficiente para ser bem sucedido na negociação de opções. O prefácio diz que é para os comerciantes de opções experientes, mas na melhor das hipóteses é útil para iniciantes procurando o próximo passo. Começa OK, indo sobre o básico de Black-Scholes, binomial árvore modesl, calculando volatilidades etc Você acha que você está indo para entrar em capítulos interessantes, em seguida, - você começa fluff sobre oferta pedir spreads sendo ampla para opções, como uma opção pode Mudança no preço ao longo do tempo antes da expiração, o que um spreadbutterflycalender parece. Realmente Qualquer trader de opções de experiência saberia isso já. Os primeiros capítulos definem Gamma, Kurtosis, mas então não é mencionado novamente para o resto do livro. O capítulo final 9 tem diagramas do que Jeff acredita que uma solução de TI deve ser estruturada. Eu não posso ver isso de ser útil para ninguém, a maioria das pessoas não estará construindo seus próprios aplicativos de software e se eles fizeram, eles wouldnt baseá-lo em algumas dúzias de desenhos vagos e descrições. Há algumas coisas que não é regularmente falado, fixando em expiração, mudanças na volatilidade de ações em relação aos ganhos. Se você está começando em opções e quer pedir um monte de livros diferentes para obter opiniões diferentes sobre o assunto que poderia ser útil, caso contrário eu não acho que é tão útil. Este é um livro muito bom (para intermediários de comerciantes avançados) sobre as opções ea volatilidade de impacto tem em estratégias com abordagem simples simples. Há pedaços de pouca matemática, necessários para entender a borda com opções, embora. O livro me forneceu algumas boas idéias e idéias únicas, bem como sharpened meu entendimento da volatilidade eo impacto que os aumentos e diminuições na volatilidade têm sobre os preços das opções e valores. Este livro abriu meus olhos para a possibilidade de usar dados históricos para lucrar com as regularidades empíricas que o modelo BSM não captura (por exemplo, swing de volatilidade, fixação à expiração, mudanças de preços não confirmando a distribuição lognormal que o modelo assume). Se o público em geral cegamente usar o modelo BSM e, assim, definir o preço da opção como o modelo sugere, os comerciantes que estão cientes desses desvios podem lucrar com o mispricing. Discussões sobre posições estruturadas são perspicazes. Por exemplo, eu sempre pensei que as opções são eficientemente preço para que o lucro esperado de chamada e colocar deve ser o mesmo. No entanto, o livro mostra que isso não é necessariamente verdade por causa da paridade chamada put-driven por arbs. Mesmo quando o preço subjacente é muito provável que caia, a paridade impede que as opções de venda se tornem muito caras em relação às opções de compra. A minha única queixa é que as tabelas parecem demasiado pequeno no Kindle. Pergunto-me se a Amazon ou o autor pode fornecer um arquivo pdf contendo apenas tabelas e figuras para que os usuários Kindle apenas pode imprimi-los e procurá-los. Eu li todos os outros comentários deste livro e fiquei bastante surpreso depois de ter lido o livro eu mesmo que alguém realmente disse que eles foram capazes de duplicar alguns dos valores HV, Ivol e pico de seu livro. Eu também passei pelo exercício de criar uma planilha do Excel e tentar como eu poderia eu não posso ajustar meus valores de planilha para chegar perto de valores Jeffs. Por exemplo, nos dados da AAPL eu posso combinar os valores de volatilidade, mas então os picos estão fora por fatores de 10 Algumas das narrativas posteriores que acompanham as tabelas no capítulo 6 Eu não posso duplicar não-maneira, não-como e acredite em mim não Ignorante matemático. Ive tentou começar seus valores a partir de preços e indo para a frente ou começando com os outros valores e indo a outra maneira de resolver o preço e desculpe, mas não enchilada Então, minha conclusão ea razão para a minha baixa classificação é que, embora alguns dos básicos Idéias são som, as tabelas, matemática e narrativa narrativa acompanhamento que acompanham estes são inúteis. Eu encontro o valor em algo se eu posso duplicar os resultados dos autores. Ive tentou entrar em contato com Jeff, mas até agora sem sorte. Assim, tudo em tudo, um livro OK com algumas boas idéias, mas o autor não é professor Este livro poderia ter sido muito melhor. O autor começa seu livro, afirmando um monte de livros sobre as opções comerciais são demasiado acadêmicos e falta de uso prático. Este livro é apenas um livro como esses livros. - Ele nos mostra como calcular a volatilidade no excel e como expressar os movimentos diários em unidades sigma (por exemplo, 3,6 desvios padrão). - Demonstração clara sobre os efeitos negativos dos spreads bid-ask, a enorme influência dos movimentos de pequena volatilidade sobre o preço da opção. - A parte sobre picos de volatilidade (mesmo que o autor novamente não entrar em detalhes sobre como usar esses picos) - Demasiado teórico sobre modelos de preços e volatilidade - Muito curto sobre os gregos - Este livro inteiro não contém uma explicação clara sobre A diferença entre volatilidade implícita e volatilidade histórica, nem explica claramente como apostar em opções se você sabe a diferença. Há um pequeno corpo de texto sobre isso na parte sobre pontos de volatilidade, mas não é nada claro. Isso poderia facilmente ter sido evitado se o autor teria gasto mais algum tempo no básico. - A parte sobre estratégias de opções (básicas) era pobre na minha opinião. Não muito material utilizável em todos os comerciantes opção como eu comercializar spreads de crédito e borboletas e similares. Tudo somado, não é realmente um livro ruim, mas o autor não tem as habilidades de escrita necessárias para trazer essas coisas para o público. Mc Millan ou Natenberg são muito melhores. Mesmo um livro como How to get rich com a opção de Lowell (que contém muito menos detalhes e complexidade do que este livro) será mais útil para o comerciante de opção média. Detalhes do produto: Capa dura: 304 páginas Editora: FT Press 1 edição (27 de janeiro de 2008) Idioma: Inglês ISBN-10: 0132354691 ISBN-13: 978-0132354691 Dimensões do produto: 6,2 x 1,1 x 9,3 polegadas Mais detalhes sobre The Volatility Edge in Opções Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis ​​1st editon Download A Volatilidade Edge em Opções Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis ​​1st editon PDF EbookOne livro completo sobre Volatilidade. O que. Sim, essa foi a reação que eu tive em minha mente quando recebi uma oferta do Financial Times Press para revisar o manuscrito de um livro próximo 8220Volatility Edge em Opções Trading 8221 por Jeff Augen, Instrutor, Instituto de Finanças de Nova York. Desde que eu tenho um desejo insaciável de aprender, aceitei o manuscrito e decidi ler, mas que coincidiu com o meu mês de férias e, portanto, não poderia escrever um blurb a tempo para o livro. Bem, o livro está agora publicado e você pode comprar uma cópia da Amazon. Deixe-me começar a minha perspectiva de que valeu a pena o meu tempo. Ele acrescentou valor aos meus conhecimentos existentes sobre IVs e reforçou especialmente os meus pensamentos sobre ações pinning ação. Não é um livro fácil e, portanto, exige atenção indivisa. Eu não podia ler e compreender durante a minha viagem para lugares (o meu estilo habitual de livros de leitura), então eu decidi lê-lo durante as horas de mercado, em vez de olhar para monitores, ler o livro e fazer simulações e testar de volta também. O livro é categorizado bem e cada capítulo tem uma página de resumo. Não salte direto para o resumo como eu recomendaria seguir os autores pensamento processo para chegar aos pontos. O livro aborda fundamental sobre Opções de Preços e elabora muito sobre a volatilidade (Capítulo 2 e 3), que pode ser uma boa atualização, mas se você conhece e foi lá, feito isso, você pode querer pular aqueles e ir direto para o Capítulo 5 Que está gerenciando posições de opções básicas. Uma coisa que eu quero destacar, você precisa ter uma compreensão sobre as opções, deve conhecer gregos e ter fundamentos em vigor antes de tirar pleno partido dos conceitos. Pls Toolbox OP para encontrar várias ferramentas que podem ajudá-lo a começar. O mesmo capítulo, explica puts, chamadas, straddle e estrangulamentos, chamadas cobertas e puts, sintéticos. Sugiro parar depois de ler o capítulo 5. Dê a si mesmo uma pausa por um dia ou dois e tente simular as idéias que o autor descreveu no capítulo 5. Brincar com as mudanças de preços, IVs, e se a sua plataforma de corretores permite então fazer becktesting em exemplos dadas no livro. Eu gostava dos capítulos 6, 7 e 8. Eu rapidamente olhei para o capítulo 9. Capítulo 6 fala sobre a gestão de posições complexas e abrange 5 áreas interessantes 1) Calendário e Diagonal spreads, 2) Ratios, 3) Ratios que abrangem múltiplas datas de vencimento, 4) Complexo multipart comércios e 5) Hedging com o VIX. Há um monte de exemplos e, portanto, você precisa ter seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente. Você não vai encontrar um monte de discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal em calendário etc, mas ele dá bastante boa idéia sobre como jogar estes. Eu gostei de me relacionar com o VIX, mas eu gostaria que houvesse alguns exemplos melhores, mesmo que o autor tivesse dado um portfólio e mostrar como protegê-lo com VIX em diferentes condições. No entanto, ele forneceu uma boa base para entender VIX que pode ser complementado com recurso livre no CBOE ou no OPToolbox. Os ciclos de ganhos são discutidos no Capítulo-7. Jeff desdobrou os movimentos de preços antes e após o anúncio de ganhos e compartilhou exemplos de estratégias que podem ser implementadas para beneficiar deste evento uma vez em cada três meses. Isso pode ser importante para os comerciantes experiência como ganhar ciclo está prestes a começar (como esta escrita). Isso é ainda mais interessante para algumas ações como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR que podem oferecer grandes oportunidades apenas em torno de ganhos. A fixação de estoque através do ciclo de expiração é discutida no Capítulo-8. Eu gostei. Jeff tem muito bem explicado, em termos simples, quais são os fatores que podem conduzir ineficiência e volatilidade neste dia. Eu tenho experimentado com Google por muito tempo e tem duas vitórias bem sucedidas. Verifique a primeira aqui e a segunda aqui. Especificamente, ele fala sobre: ​​Rapidamente acelerando a decadência do tempo Grande diário IV oscilações IV colapso no último dia Stock fixação causada pelo desenrolamento de posições complexas e sebes Este é um capítulo bastante interessante que tem potencial para entregar bons resultados desde que os leitores têm boa compreensão dos conceitos e Fez hands-on experiência antes de mergulhar com dinheiro real. Esta é uma vez todos os meses oportunidade e retorna (e assim a perda) são significativos. Gostaria de sugerir a leitura no último (eu acho que há uma razão pela qual Jeff manteve última). É um livro interessante que eu gostaria de adicionar à minha lista de leitura e recomendaria para aqueles que têm algum conhecimento sobre os gregos e entendem os fundamentos das opções de negociação. Como um gesto amável, me foram oferecidas 5 cópias do livro que estou distribuindo a 5 membros do OPN que muitas vezes contribuem para aprender dos outros também. Leia mais sobre OPEN Sept 9.2 (Open) Fórmula mágica Investir Como estar à frente do mercado Negociação de seu intestino Eu ainda não terminei de ler através de tudo, mas o nível de análise e conhecimento tem soprado Me embora Eu passei 2 horas na livraria tentando encontrar um livro que analisasse completamente como as opções se comportam. Eles eram todos iguais até que eu encontrei este livro. Obrigado Jeff por escrever um livro que tem uma abordagem completa e bem pensada para as opções. Eu definitivamente estarei olhando para fora para todos os outros livros que você decide escrever (e eu espero que você escreva muito mais desta qualidade) Este é o livro o mais original das opções que eu li. Options8217 preço afetado por desvios de volitilidade é uma dura lição. Parece responder o que tem fustrated meu próprio comércio. I8217m tentando obter o livro para responder que estratégia usar em duas situações diferentes. Na primeira situação é sabido que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante, em seguida, prevê que o estoque subjacente continuará a cair mais 20 em 20 dias. Na segunda situação é sabido que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante então prevê que o estoque subjacente aumentará 44 em 15 dias. Por favor, me diga qual poderia ser a estratégia apropriada em cada situação. Obrigado. Jeff O p. s. Antes da leitura do livro, ele me perplexo por que minhas posições de opção não responderam ao estoque subjacente. Agora eu sei mais, mas ainda sou um estudante. Robert Nicholson diz: Jeff, eu comprei sua borda da volatilidade no hardback e no Ebook não-DRM de FTpress (informit) alguns meses há e agora I8217m decepcionado que esta vez quando quando eu comprei seu livro novo das oportunidades de troca do dia através do mesmo vendedor que o PDF é um PDF DRM8217d que não pode ser lido no meu iphone ou ipod touch. Além disso, quando você compra-lo a partir de FTPress no Safari em um Mac não é claro que você está comprando uma versão DRM adobe edições digitais do livro porque essa informação isn8217t na página. Estranhamente, é no código-fonte para a página web em si, mas essa informação isn8217t prestados na página. Antes de baixar este arquivo PDF Adobe Reader criptografado por DRM, certifique-se de: mas somente se você 8220Ver Source8221 antes de comprar. I8217m solicitando um reembolso ou uma versão não-DRM do livro através do pessoal em informit. John Jakobs diz: Eu ouvi que você e seu produto são grandes Eu atualmente tenho um projeto TeleseminarWebinar Series que estou produzindo com Alan Short e acredito que seria um ajuste perfeito para esta produção. Gostaria de estender a vocês a oportunidade de participar como palestrante convidado e especialista no tópico de Negociação de Opções. Especificamente focado em um Produto de sua escolha em sua área de especialização com opções Como Orador você deve esperar ganhar de 7 a 20 mil dólares para 1 sessão como um alto-falante (aproximadamente 1 a 1,5 horas). Além disso, você pode esperar os seguintes benefícios como resultado da participação nesta série. Ganhe a partir do conforto da sua casa Ter a oportunidade de comercializar o seu produto para até 50.000 a 100.000 potenciais novos opt-in lista de clientes Crescer o seu próprio opt-in lista de clientes Ganhar mais reconhecimento de nome e exposição de marketing de seus produtos Ter uma oportunidade Para ganhar comissões adicionais de até 750 por venda simplesmente por e-mail sua lista opt-in Receber marketing em curso e vendas perpétuas como resultado de minhas práticas de marketing da filial Tenha uma chance de ganhar o Grande Prêmio MarketingPromotion de uma semana de férias em muitos resorts ou o Cash equivalent Atualmente eu tenho compromissos de alto perfil oradores tais como: Peter Rosenstriech 8211 Autor de Forex Revolução e analista de mercado principal para AMC e convidado convidado caracterizado em MSNBC8217s Squawk Box Charles Dudley 8211 Fundador do Grupo de Sucesso Dudley e Mentoring Corp AJ Brown 8211 TradingTrainer Mario Marciano 8211 Financiamento de mercado de ações com alto perfil alto-falantes como essas posições na série estão enchendo rapidamente P Arrendamento deixe-me saber do seu interesse em participar o mais cedo possível conveniência. Envie-me a notificação da sua vontade e desejo de participar por resposta a este e-mail ou por telefone nos números listados abaixo. Estou ansioso para ouvir de você e trabalhar ao seu lado com esta lista de alto-falantes excelentes, de alto perfil. John Jakobs 845-544-1476 8211 Escritório 845-406-7056 - Cell 8230 para o movimento subjacente (e eventos relacionados), você poderia colher mais e mais benefícios. Aqui está um livro sobre volatilidade implícita que eu revisei algum tempo atrás. Pode ajudar na compreensão de alguns conceitos sobre como visualizar 8230 8230 permanecer em contato para a parte-2 que será publicado nos próximos dois dias. Entretanto, clique aqui para ler a minha revisão de seu livro anterior 8220The Volatility Edge in Options 8230 ÚLTIMOS TWEETS Tudo pronto para o nosso fechado fechado, totalmente esgotado, evento ProfitPath intensivo. Sentimento animado Tempo atrás 11 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito Ainda duvidoso de gênio do Sr. Buffett De onde vem o dinheiro Como o poder da composição funciona Como. T. coGLTn3oTptM Tempo atrás 15 dias via Facebook Responder - Retweet - Favoritos Como sobre o tratamento de OptionsTrading como um negócio de seguros Existem muitas semelhanças e infectar muitos. T. co7z62qOnCNm Tempo atrás 22 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito oskarsyahbana inicialmente eu pensei também. Mas a captura de tela da plataforma IB do traders (eu acho que sim) foi útil para entender as posições Tempo atrás 32 Dias via Twitter Web Client Responder - Retweet - Favorito Earnable season FB 30 AMZN 30 GOOG 21. não ganhando DLTR 14 PPG 30 SPX -2.7 , To sign-upgt t. cokLI2l9KcIX Tempo atrás 32 Dias via Twitter Cliente Web Responder - Retweet - Favorito amigo me no Facebook Siga OptionPundit no facebook. Copy 2006 ndash 2017 Opção Pundit. Todos os direitos reservados. RENÚNCIA E AVISOS: Nenhum de OptionPundit ou qualquer um de seus diretores, diretores, funcionários, outros funcionários, representantes, agentes ou contratados independentes é, em tais capacidades, um conselheiro financeiro licenciado, um conselheiro de investimento registrado ou um brokerdealer registrado. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Todos os investidores que lidam com opções devem ler e entender a publicação Características e Riscos de Opções Padronizadas. Uma cópia desta publicação pode ser obtida clicando neste link. OptionPundit não promete, garante ou insinua verbalmente ou por escrito que qualquer coisa ensinada através do nosso boletim, em qualquer material impresso, ou exibido em nosso site resultará necessariamente em um lucro. O OptionPundit é o proprietário dos direitos autorais de todo o texto e gráficos contidos neste site. É estritamente proibido copiar, publicar ou redistribuir qualquer material de qualquer forma sem o consentimento por escrito da OptionPundit. Os proprietários, editores e agentes da OptionPundit não são responsáveis ​​por perdas ou danos, monetários ou outros que possam resultar da aplicação de informações contidas Dentro deste website e ou newsletter. Neste site, publicamos materiais que atendem a critérios específicos que representam características associadas a estratégias de negociação descritas. Comerciantes individuais devem fazer sua própria diligência na análise de opções apresentadas para determinar se eles representam uma oportunidade adequada. O OptionPundit e qualquer um de seus agentes, afiliados, representantes, funcionários, diretores, parceiros de negócios ou afiliados, parceiros ou contratados independentes não são responsáveis ​​por quaisquer perdas ou lucros que possam resultar da aplicação de informações contidas neste website e / ou newsletter. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação de opções envolve riscos substanciais. Você pode perder dinheiro opções comerciais. Os resultados anteriores publicados neste site destinam-se a dar-lhe uma ideia razoável do que poderia ter feito ou perdido a negociação, seguindo o serviço OptionPundit, mas não são de forma alguma um reflexo exato do que você teria feito ou perdido. Portanto, você não deve confiar em nossos resultados comerciais passados ​​como uma replicação perfeita do que seus retornos ou perdas teriam sido seguindo nosso serviço. Existem riscos inerentes envolvidos no mercado de ações e esses riscos devem ser considerados antes de qualquer decisão. Os representantes da OptionPundit podem ou não manter uma posição em quaisquer ações listadas no momento da publicação e reservar o direito de comprar ou vender qualquer garantia, opção, futuro ou produto derivado sem notificação. Nada publicado pelo OptionPundit deve ser considerado conselho de investimento personalizado. Embora a equipe do OptionPundit possa responder às suas perguntas gerais sobre o atendimento ao cliente, elas não estão licenciadas sob as leis de valores mobiliários para atender sua situação de investimento particular. Nenhuma comunicação da equipe do OptionPundit para você deve ser considerada como um conselho de investimento personalizado. Os produtos OptionPundit são entregues eletronicamente por e-mail e por acesso a uma área de associação onde alertas comerciais e alertas especiais são postados. 2017 OptionPundit. Todos os direitos reservados. Termos de uso aplicáveis. Reprodução, adaptação, distribuição, exibição pública, exibição com fins lucrativos ou armazenamento em qualquer meio de armazenamento eletrônico, no todo ou em parte, é proibida sob pena de lei. O melhor aspecto do livro é que ele basicamente demonstra que as opções de negociação não é para begineers. A matemática no livro requer alguns underanding sofisticado de estatísticas. No entanto, eu acho que a melhor lição que tirei do livro foi que ter informações privilegiadas sobre o markest é uma chave para o sucesso. Muitas das principais estratégias do livro exigem que você fique a par de cada pedaço de informação (notícias de negócios, notícias do governo, o que é feito alimentado, etc) que está disponível ao fazer comércios. Análise estatística pode ser necessária, mas com certeza não é suficiente para ser bem sucedido na negociação de opções. O prefácio diz que é para os comerciantes de opções experientes, mas na melhor das hipóteses é útil para iniciantes procurando o próximo passo. Começa OK, indo sobre o básico de Black-Scholes, binomial árvore modesl, calculando volatilidades etc Você acha que você está indo para entrar em capítulos interessantes, em seguida, - você começa fluff sobre oferta pedir spreads sendo ampla para opções, como uma opção pode Mudança no preço ao longo do tempo antes da expiração, o que um spreadbutterflycalender parece. Realmente Qualquer trader de opções de experiência saberia isso já. Os primeiros capítulos definem Gamma, Kurtosis, mas então não é mencionado novamente para o resto do livro. O capítulo final 9 tem diagramas do que Jeff acredita que uma solução de TI deve ser estruturada. Eu não posso ver isso de ser útil para ninguém, a maioria das pessoas não estará construindo seus próprios aplicativos de software e se eles fizeram, eles wouldnt baseá-lo em algumas dúzias de desenhos vagos e descrições. Há algumas coisas que não é regularmente falado, fixando em expiração, mudanças na volatilidade de ações em relação aos ganhos. Se você está começando em opções e quer pedir um monte de livros diferentes para obter opiniões diferentes sobre o assunto que poderia ser útil, caso contrário eu não acho que é tão útil. Este é um livro muito bom (para intermediários de comerciantes avançados) sobre as opções ea volatilidade de impacto tem em estratégias com abordagem simples simples. Há pedaços de pouca matemática, necessários para entender a borda com opções, embora. O livro me forneceu algumas boas idéias e idéias únicas, bem como sharpened meu entendimento da volatilidade eo impacto que os aumentos e diminuições na volatilidade têm sobre os preços das opções e valores. Este livro abriu meus olhos para a possibilidade de usar dados históricos para lucrar com as regularidades empíricas que o modelo BSM não captura (por exemplo, swing de volatilidade, fixação à expiração, mudanças de preços não confirmando a distribuição lognormal que o modelo assume). Se o público em geral cegamente usar o modelo BSM e, assim, definir o preço da opção como o modelo sugere, os comerciantes que estão cientes desses desvios podem lucrar com o mispricing. Discussões sobre posições estruturadas são perspicazes. Por exemplo, eu sempre pensei que as opções são eficientemente preço para que o lucro esperado de chamada e colocar deve ser o mesmo. No entanto, o livro mostra que isso não é necessariamente verdade por causa da paridade chamada put-driven por arbs. Mesmo quando o preço subjacente é muito provável que caia, a paridade impede que as opções de venda se tornem muito caras em relação às opções de compra. A minha única queixa é que as tabelas parecem demasiado pequeno no Kindle. Pergunto-me se a Amazon ou o autor pode fornecer um arquivo pdf contendo apenas tabelas e figuras para que os usuários Kindle apenas pode imprimi-los e procurá-los. Eu li todos os outros comentários deste livro e fiquei bastante surpreso depois de ter lido o livro eu mesmo que alguém realmente disse que eles foram capazes de duplicar alguns dos valores HV, Ivol e pico de seu livro. Eu também passei pelo exercício de criar uma planilha do Excel e tentar como eu poderia eu não posso ajustar meus valores de planilha para chegar perto de valores Jeffs. Por exemplo, nos dados da AAPL eu posso combinar os valores de volatilidade, mas então os picos estão fora por fatores de 10 Algumas das narrativas posteriores que acompanham as tabelas no capítulo 6 Eu não posso duplicar não-maneira, não-como e acredite em mim não Ignorante matemático. Ive tentou começar seus valores a partir de preços e indo para a frente ou começando com os outros valores e indo a outra maneira de resolver o preço e desculpe, mas não enchilada Então, minha conclusão ea razão para a minha baixa classificação é que, embora alguns dos básicos Idéias são som, as tabelas, matemática e narrativa narrativa acompanhamento que acompanham estes são inúteis. Eu encontro o valor em algo se eu posso duplicar os resultados dos autores. Ive tentou entrar em contato com Jeff, mas até agora sem sorte. Assim, tudo em tudo, um livro OK com algumas boas idéias, mas o autor não é professor Este livro poderia ter sido muito melhor. O autor começa seu livro, afirmando um monte de livros sobre as opções comerciais são demasiado acadêmicos e falta de uso prático. Este livro é apenas um livro como esses livros. - Ele nos mostra como calcular a volatilidade no excel e como expressar os movimentos diários em unidades sigma (por exemplo, 3,6 desvios padrão). - Demonstração clara sobre os efeitos negativos dos spreads bid-ask, a enorme influência dos movimentos de pequena volatilidade sobre o preço da opção. - A parte sobre picos de volatilidade (mesmo que o autor novamente não entrar em detalhes sobre como usar esses picos) - Demasiado teórico sobre modelos de preços e volatilidade - Muito curto sobre os gregos - Este livro inteiro não contém uma explicação clara sobre A diferença entre volatilidade implícita e volatilidade histórica, nem explica claramente como apostar em opções se você sabe a diferença. Há um pequeno corpo de texto sobre isso na parte sobre pontos de volatilidade, mas não é nada claro. Isso poderia facilmente ter sido evitado se o autor teria gasto mais algum tempo no básico. - A parte sobre estratégias de opções (básicas) era pobre na minha opinião. Não muito material utilizável em todos os comerciantes opção como eu comercializar spreads de crédito e borboletas e similares. Tudo somado, não é realmente um livro ruim, mas o autor não tem as habilidades de escrita necessárias para trazer essas coisas para o público. Mc Millan ou Natenberg são muito melhores. Mesmo um livro como How to get rich com a opção de Lowell (que contém muito menos detalhes e complexidade do que este livro) será mais útil para o comerciante de opção média. Detalhes do produto: Capa dura: 304 páginas Editora: FT Press 1 edição (27 de janeiro de 2008) Idioma: Inglês ISBN-10: 0132354691 ISBN-13: 978-0132354691 Dimensões do produto: 6,2 x 1,1 x 9,3 polegadas Mais detalhes sobre The Volatility Edge in Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis ​​1.007: Por que a Volatilidade Implícita é a Chave para suas Opções de Negociação 8220Edge8221 Download As Opções Finais Guia de Estratégia Nesta sessão do The Option Alpha Podcast iriam ter uma conversa muito avançada sobre volatilidade implícita (IV) e por que o entendimento IV é fundamental para ganhar e ganhar vantagem no mercado. Além de usar bem um exemplo muito específico com YHOO e HAL tanto que têm IV de 32, mas quando aplicamos percentis IV descobrimos que você deve negociar esses estoques completamente diferente. Buckle up - este é intenso Em Today Show, Youll aprender sobre: ​​Por Implied Volatilidade é a chave para a sua vantagem na negociação. Grandes dicas, especialmente para iniciantes, sobre como lidar com diferentes tipos de situações comerciais. O processo de 3 etapas na escolha da estratégia de opções direita, independentemente da direção do mercado. Por que o processo de eliminação é a melhor maneira de restringir uma estratégia de opção. Alguns exemplos concretos de como selecionaríamos uma estratégia a ser usada no segmento Closing Bell. Links e Recursos Mencionados no Show: Opções Livres Cursos de Negociação: Opções Básicas 20 Vídeos. Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas simples, mas importantes lições que cercam opções. Encontrando Amp Placing Trades 26 Vídeos. Troca de opções bem sucedida é 100 dependente de sua capacidade de encontrar e entrar comércios que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como digitalizar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar comércios de opções mais inteligentes a cada dia. Preços e volatilidade 12 Vídeos. Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Bem também olhar IV relativeness e percentiles que ajudam a determinar a melhor estratégia para usar para cada configuração de mercado possível. Neutro Opções Estratégias 7 Vídeos. A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de uma escala neutra acima ou para baixo. Youll aprender a amar lateralmente e mercados de gama limitada devido à oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque vai para cima, para baixo ou em nenhuma parte em tudo. Estratégias de Opções Bullish 12 Vídeos. Naturalmente, todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, bem mostrar-lhe como criar estratégias específicas que lucram com a tendência de mercados, incluindo baixo IV estratégias como calendários, diagonais, chamadas cobertas e direcção débito spreads. Opções Expiration amp Assignment 11 Vídeos. Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que você simplesmente não consegue obter respondidas, então esta seção irá ajudá-lo. Gestão de Portfólio 16 Vídeos. Quando digo gerenciamento de portfólio algumas pessoas automaticamente assumem que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - que não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Ajustes ComerciaisHedges 15 Vídeos. Nesse módulo popular, bem dar-lhe exemplos concretos de como você pode hedge estratégias diferentes opções para reduzir as perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucro se as coisas virar. Além disso, bem ajudá-lo a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Comercial profissional 14 vídeos. Honestamente, este isnt módulo apenas para comerciantes profissionais é para quem quer ter eventualmente opções substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida opções comerciais. PDF Guides amp Listas de verificação: The Ultimate Options Guia de Estratégia 90 Páginas. Nosso livro de PDF mais popular com opções detalhadas estratégia páginas categorizadas por direção de mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tê-lo sempre para referência. Guia de Negociação de Lucros 33 Páginas. O guia definitivo para negociações de ganhos, incluindo as principais coisas a procurar ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, os cálculos de movimento esperado, as melhores estratégias para usar, ajustes, etc Volatilidade Implícita (IV) Percentil Rank 3 Páginas. Uma ferramenta visual simples e legal para ajudar você a entender como devemos negociar com base no atual ranking IV de qualquer ação em particular e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia para a ampliação do tamanho comercial 8 páginas. Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar para cada posição, com base em seu saldo global da carteira. Quando a ExitManage Trades 7 Páginas. Dividido por estratégia de opção bem dar-lhe orientações concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar a sua taxa de vitória e lucros a longo prazo. 7-Step Trade Entry Checklist 10 Páginas. Nossos top 7 coisas que você deve ser dupla verificação antes de entrar em sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora do perigo, certificando-se de que você faça entradas mais inteligentes. Real-Money, LIVE Trading: IWM Iron Butterfly (Comércio de Fechamento). Sair deste comércio de opções de borboleta de ferro IWM deu-nos um lucro de 1,100 após a fixação do preço das ações um dia antes da expiração no auge da nossa propagação. CMG Iron Condor (Comércio de Abertura). Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) como eu andei através do processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro no estoque CMG. Dentro de youll ver-me analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Comércio de Encerramento). Levou cerca de 150 fora deste pequeno comércio estrangulamento APC mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa chamada curta greves neste mês. Mas como sempre, a volatilidade implícita sempre triunfa na direção e porque a IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais, do que o impacto do movimento direcional maior. IYR Call Credit Spread (Ajustando o Comércio). Este ajuste é bom para 2 razões. Primeiro, ele reduz o risco geral no comércio se IYR continua a mover-se mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para o estoque cair de volta para baixo em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Comércio de Encerramento). Fomos capazes de bancar um lucro de 120 no início do ciclo de expiração de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (abertura de comércio). Olhe nos bastidores como eu uso o nosso novo software watchlist para filtrar rapidamente e encontrar este calendário de chamada AAPL espalhar o comércio durante a baixa volatilidade implícita global no mercado. COF Strangle (Ajustando o Comércio). Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando-lhe todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste para o meu estrangulamento curto atual em COF para reduzir o risco. GDX Estrangulamento (abertura comercial). Com golds high IV estamos entrando em um novo estrangulamento com uma chance de 70 de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Comércio de Encerramento). Hoje estavam saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB para um lucro de 142. Dentro de youll ver-me analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real. Obrigado por ouvir Im humbled que você tomou o tempo fora de seu dia para ouvir o nosso show, e eu nunca tomo isso para concedido. Se você tiver quaisquer dicas, sugestões ou comentários sobre este episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir cover, basta adicionar seus pensamentos abaixo na seção de comentários. Deseja atualizações automáticas quando novos shows forem ao vivo Subscreva a opção Alpha Podcast no iTunes. Google Play. SoundCloud. IHeart Radio ou Stitcher agora antes de você esquecer - é rápido e fácil. Você apreciou o Show Por favor, considere levando apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para a opção Alpha Podcast. Avaliações e opiniões são extremamente útil e muito apreciada. Eles também importam nos rankings do show, e eu leio cada um deles. Além disso, se você acha que alguém em seu círculo social poderia se beneficiar do tópico abordado hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Opção Alpha, e referências pessoais como este sempre têm o maior impacto. Sobre o autor Kirk fundou a opção Alpha em 2007 adiantado e serve atualmente como o comerciante principal. Anteriormente um Banqueiro de Investimento no Grupo de Fusões e Aquisições para o Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um Trader de Opções em Tempo Integral e Investidor Imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e foi visto na revista Barrons, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua bela esposa e duas filhas. IV lhe dará uma gama de movimentação de ações esperadas para pós-ganhos. Então vamos dizer que, neste caso, o movimento esperado foi de 14 após os ganhos (para cima ou para baixo). Assim, as ações se movimentam 14 (o que era esperado e com preços), então nós ainda ganhar dinheiro, porque IV caiu mesmo após a mudança de 14. Se o estoque moveu mais do que esperado então sim nós estaríamos sujeitos a um comércio possivelmente perdedor. Esta ajuda O que quero dizer é, você vendeu uma chamada espalhada acima do mercado para TSLA antes de ganhos e, em seguida, obteve o movimento positivo 14 que você queria. Mas o que se a declaração de ganhos tinha sido uma má notícia em vez de bom, e você tem um 14 DROP no preço das ações Doesn8217t IV apenas dizer que o estoque é susceptível de mudar por X, mas doesn8217t dizer-nos qual caminho Realmente aprecio a sua ajuda entender este 8211 I Pode dizer it8217s vai ser muito importante Correto IV diz-lhe a magnitude do movimento não a direção. Para quase todos os comércios de ganhos que fazemos o comércio, em seguida, neutro, então nós não necessariamente se preocupam com a direção, mas apenas que as ações se move menos do que o esperado. Ainda bem que você gostou do show Ricky e obrigado pelo comentário Eu acho que o que você tem que olhar com opções em particular é que as coisas não são binárias, porque as probabilidades são baseadas em expectativas reais do mercado (que, portanto, preço das ações). Então, se tivermos uma leitura de volatilidade implícita de 10 em algumas ações que vem do mundo real, os preços comerciais reais. A partir daí, sabemos que a longo prazo essa figura é sempre exagerada por alguma margem. Será que isso ajuda eu não consigo encontrar o código que você referenciado para TOS no podcast. Quando clico nos liks abaixo, eles me levam para o painel.