Sistema de negociação baseado na web no Brasil

Os prós e contras de sistemas automatizados de negociação. Traders e investidores podem transformar a saída de entrada precisa e regras de gestão de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que ele pode levar alguns dos Emoção fora da negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são satisfeitos Este artigo irá introduzir os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizada. O que é um sistema automatizado de negociação Os sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica de negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem que os comerciantes para estabelecer regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programado, pode ser executado automaticamente através de um computador As regras de entrada e saída de comércio podem basear-se em condições simples, tais como um crossover R podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado Sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto e quaisquer regras específicas Deve ser escrita na linguagem proprietária da plataforma A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três transações durante uma Tabela de negociação de cinco minutos do contrato de ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de comumente disponíveis Indicadores técnicos para construir um conjunto de regras que podem então ser automaticamente negociadas O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação Os usuários também podem inserir o tipo de mercado de ordens Ou limite, por exemplo e quando a negociação será desencadeada, por exemplo, no final da barra ou abrir da próxima barra, ou usar as entradas padrão da plataforma s Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou Trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificante Infelizmente, não há estratégia de investimento perfeito que garanta o sucesso Para Mais, veja Usando Indicadores Técnicos Para Desenvolver Trading Strategies. Once as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na estratégia de negociação Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, todas as ordens de paradas de parada de proteção e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma Perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizada Há uma longa lista de vantagens de ter um computador monitorar os mercados para oportunidades de negociação e executar os comércios, inclusive. Minimize emoções Sistemas de negociação automatizados minimizar as emoções em todo o Como as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio Além de ajudar os comerciantes que são Medo de puxar o gatilho, negociação automatizada pode conter aqueles que são propensos a overtrade compra e selli Ng em cada oportunidade percebida. Ability to Backtest Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação o computador não pode fazer adivinha Tem que ser dito exatamente o que fazer Os comerciantes podem ter estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes para avaliar e ajustar uma idéia de negociação e para determinar a expectativa do sistema a Quantidade média que um comerciante pode esperar para ganhar ou perder por unidade de risco Oferecemos algumas dicas sobre este processo que pode ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais Para mais, veja Backtesting Interpretando o passado. Preservar Disciplina Porque as regras comerciais são estabelecidas e execução de comércio É executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais como o medo de Tendo uma perda ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio Automated trading ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente Além disso, o piloto de erro é minimizado, e uma ordem para comprar 100 partes Não ser incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 partes. Cobertura Consistência Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio eo plano de comércio Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer A expectativa que o sistema teria tido Não há tal coisa como um plano comercial que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizante, de modo que um comerciante que tem dois ou três comércios perdidos em uma linha pode decidir Para pular o próximo comércio Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha Sistemas automatizados de negociação permitir que os comerciantes para alcançar a consistência por negociação do plano É imp Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios de comercialização forem cumpridos. Como entrar ou sair do mercado Fora de um comércio de alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo as perdas de parada de proteção e metas de lucro Mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante para Ter um comércio alcançar a meta de lucro ou soprar passado um nível de perda de stop antes que as ordens podem mesmo ser inserido Um sistema de comércio automatizado evita que isso aconteça. Diversificação Trading Sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário negociar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo Isso tem O potencial para espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras que seria incredibly challenging para Um ser humano a realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar trades. Disadvantages e Realidades de sistemas automatizados de negociação Sistemas de negociação automatizada possuem muitas vantagens, Mas há algumas quedas de e realties para que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas A teoria por trás de negociação automatizada faz parecer simples configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de Negociação, mas não infalível Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não um servidor O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviado para o mercado Também poderia haver uma discrepância Entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais A maioria dos comerciantes deve expe Ct uma curva de aprendizagem ao usar sistemas negociando automatizados, e é geralmente uma idéia boa começar com tamanhos pequenos do comércio quando o processo for refined. Monitoring Embora seria grande girar sobre o computador e sair para o dia, os sistemas negociando automatizados fazem Exigem monitoramento Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para peculiaridades do sistema É possível para um sistema de negociação automatizado experimentar anomalias que poderiam resultar em ordens errantes, ordens faltando ou duplicado Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Over-otimização Embora não seja específico para sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam muito bem em papel e executar terrivelmente em um mercado real Otimização Refere-se a excessiva curva de ajuste que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo É possível, por exemplo, para ajustar uma estratégia Y para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos sobre os quais foi testado Os comerciantes por vezes assumem incorrectamente que um plano de negociação deve ter cerca de 100 transacções rentáveis ​​ou nunca devem experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um Perto de plano perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons em papel apenas Para mais, consulte Backtesting e Forward Testing A Importância da Correlation. Server-Based Automation Traders têm a opção Para executar seus sistemas automatizados de negociação através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, tais como Strategy Runner Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes podem projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor Para Uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar comércios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em potencialmente fas Ter, entradas de ordem mais confiável. Conclusão Apesar de um ppealing para uma variedade de fatores, sistemas de negociação automatizada não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executado Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento Server-based plataformas podem fornecer Uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas Para a leitura relacionada, veja estratégias negociando do dia para novatos. Uma pesquisa feita pelo departamento dos Estados Unidos da estatísticas de trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados dos empregadores. A quantidade máxima de dinheiros Os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor Ou índice do mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato bancário, w Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias privadas eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos Estados Unidos de Labor. Trading Systems O que é um sistema de negociação. Um sistema comercial é simplesmente um grupo de regras específicas , Ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Estes pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas Para construir os parâmetros de trading systems. Moving médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, A longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador Por exemplo, Um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa está acima de um certo nível Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando, a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isto é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, Para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados Que acabará por determinar o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas do indivíduo Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica Porque é automatizado Cortando em ineficiências humanas, os comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não só A geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar os outros fazê-lo para você - Necessidade de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que Eles têm desenvolvido Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Tome um loo perto K em quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas Afinal, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós ve olhou para as principais vantagens de Trabalhando com um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de trituração são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um profundo conhecimento de Como os parâmetros funcionam Mas, mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas E efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes consistirão em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo fil L preço é uma parte dos custos de transação Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento Efetivamente lidar com deslizamento Pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema de sucesso. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema de negociação para fazê-lo funcionar e trabalhar corretamente Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de Teste, que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade Finalmente, o deslizamento pode causar comerciantes para fazer várias revisões de seus sistemas mesmo após a implantação . Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas ao sistema de negociação, mas também existem muitos legítimos, bem sucedidos sistemas Perhap O exemplo mais famoso é aquele desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Original Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante é nascido ou feito Então, eles tiraram algumas pessoas da rua E treinados com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar Isso não é ciência de foguetes No entanto, é muito Mais fácil de aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez isso é um testamento de quão bem eles trabalham. Um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes pode ser manchado pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante como promete tha T com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldn t o comércio criador seu caminho para se tornar um bilionário. Other ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, Mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem uma experimentação livre que a maneira você pode testar o sistema você mesmo nunca cegamente confiar que o negócio se vangloria sobre É também uma idéia boa contatar outros que usaram o sistema, ver Se eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo ea dedicação para desenvolver o sistema No entanto, Se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema de negociação pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar o seu blog profitspany. Siga-nos no Twitter. S Ystem status. Web-based software é melhor do que o seu software regular. Primeiro, o que é software baseado na web anyway software baseado na Web é o software que você usa através da Internet com um navegador da web Você don t tem que instalar qualquer CDs, baixar qualquer software , Ou se preocupar com upgrades Se você usar um banco on-line ou um programa de e-mail baseado na Web como o Gmail, Hotmail ou Yahoo Mail, então você já usou o software baseado na web antes. E por que é melhor para o meu negócio Quando você usa web - Software que você don t tem que se preocupar com qualquer coisa técnica você pode apenas fazer o seu trabalho Nós lidar com toda a segurança e uptime e backups e atualizações e TI cara stuff Você pode ficar focado no que você re bom e vamos lidar com o rest. Web - Software baseado é mais seguro Com o software tradicional, os empregados conservam dados em seus portáteis, movimentações do USB, ou movimentações duras portáteis Não é tão seguro quanto soa Os laptops são roubados, os computadores raramente são apoiados corretamente, e é improvável que todas as máquinas de s estão acima Até à data com a segurança mais recente p Atualizações e atualizações Quando você usa o nosso software baseado na web, seus dados são armazenados em servidores de classe empresarial corporativos seguros, sempre atualizados e com backup, em um centro de dados state-of-the-art e altamente seguro. Andar com você Nós usamos nossos produtos todos os dias Nós armazenamos todos os nossos dados sensíveis e confidenciais nos mesmos servidores que nossos clientes usam Confiamos todo o nosso negócio para os nossos produtos e políticas de segurança Você pode se sentir confortável que estamos andando a caminhada com você. Juntos em um só lugar Uma vantagem chave para o software baseado na web é que todos os seus dados são centralizados e acessíveis através da web a partir de qualquer computador a qualquer momento Você não pode deixar algo no computador errado, pois tudo é armazenado em um lugar na web Você Pode obtê-lo a partir de qualquer lugar Seguro, seguro e protegido por senha, naturalmente. Seus dados são automaticamente backup diariamente Nossos backups são armazenados em vários locais para redundância adicional Você poderia dizer que nossos backups têm backups Nós nunca perdeu os dados de ninguém e Nós não perderemos os seus. 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